Mouvement Brownien et calcul stochastique

Ce cours est déstiné aux étudiants de la deuxième  année Master Mathématiques appliquées option probabilités.

Le but de ce cours est de présenter les processus stochastiques à temps continu usuels et particulièrement le mouvement Brownien et la théorie de l'intégration stochastique. Ces notions permettront aux étudiants des approfondissements dans des directions telles que : le contrôle stochastique, etc...